戦略実例ギャラリー¶

このページは、市場・目的別に戦略候補を選ぶための短い実例カタログです。既存の戦略テンプレートは代表テンプレートの深い解説と全文JSONを扱い、このギャラリーは「どの戦略を、どの市場で、どう試すか」を素早く比較するために使います。

JSON例について

各JSONは要点スニペットです。実際に保存する場合は、必要な risk_management や optimizer_config を補ってから forge strategy validate で確認してください。過去データの検証結果は将来の成果を保証しません。

一覧¶

実例	主な目的	想定シンボル	Pine Script生成可否
HMM + BB + RSI	レジーム適応型の平均回帰	`QQQ`	可
MACD + RSI	モメンタムと過熱感の併用	`SPY`	可
トレンドフォロー	明確な上昇トレンドへの追随	`AAPL`	可
平均回帰	レンジ内の行き過ぎから反発を狙う	`MSFT`	可
FXペア向け	主要通貨ペアの短中期検証	`EURUSD`	可
インデックスETF向け	ETF横断で頑健な設定を探す	`SPY`	可
商品先物向け	商品特有のトレンド/レンジを扱う	`CL=F`	条件付き可

HMM + BB + RSI¶

項目	内容
目的	HMMで相場レジームを分け、BB下限とRSI過売で平均回帰エントリーを試す
向いている市場	トレンドとレンジが入れ替わる大型ETFや高流動性銘柄
戦略タイプ	レジーム適応 + 平均回帰
主要指標	HMM, BBANDS, RSI, ATR
想定シンボル	`QQQ`, `SPY`
Pine Script生成可否	可。HMMを使う場合は `--with-training-data` の併用を検討

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_hmm_bb_rsi_v1",
  "target_symbols": ["QQQ"],
  "indicators": [
    { "id": "regime", "type": "HMM", "params": { "n_components": 3, "features": ["return", "volatility"] } },
    { "id": "bb_lower", "type": "BBANDS", "params": { "length": 20, "std": 2.0, "line": "lower" } },
    { "id": "rsi", "type": "RSI", "params": { "length": 7 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "close", "op": "<", "right": "bb_lower" },
    { "left": "rsi", "op": "<", "right": "35" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_hmm_bb_rsi_v1.json
forge strategy validate gallery_hmm_bb_rsi_v1
forge backtest run QQQ --strategy gallery_hmm_bb_rsi_v1 --json
forge optimize run QQQ --strategy gallery_hmm_bb_rsi_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_hmm_bb_rsi_v1 --with-training-data

結果の読み方¶

Sharpeだけでなく、レジーム別の取引数とMax Drawdownを確認します。Bear相当の局面で取引が残りすぎる場合は、HMM状態ごとの条件分岐を強めます。

改良ポイント¶

rsi 期間、BBの標準偏差、HMMの状態数を最適化対象にします。詳細な全文JSONは戦略テンプレートを参照してください。

MACD + RSI¶

項目	内容
目的	MACDの方向感にRSIの過熱/過冷却フィルタを加え、だましを減らす
向いている市場	中期モメンタムが出やすい株式・ETF
戦略タイプ	モメンタム + フィルタ
主要指標	MACD, RSI, EMA
想定シンボル	`SPY`, `NVDA`
Pine Script生成可否	可

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_macd_rsi_v1",
  "target_symbols": ["SPY"],
  "indicators": [
    { "id": "macd", "type": "MACD", "params": { "fast": 12, "slow": 26, "signal": 9, "line": "macd" } },
    { "id": "macd_signal", "type": "MACD", "params": { "fast": 12, "slow": 26, "signal": 9, "line": "signal" } },
    { "id": "rsi", "type": "RSI", "params": { "length": 14 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "macd", "op": "crosses_above", "right": "macd_signal" },
    { "left": "rsi", "op": "<", "right": "70" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_macd_rsi_v1.json
forge strategy validate gallery_macd_rsi_v1
forge backtest run SPY --strategy gallery_macd_rsi_v1 --json
forge optimize run SPY --strategy gallery_macd_rsi_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_macd_rsi_v1

結果の読み方¶

取引数が少なすぎる場合、MACDクロス条件が厳しすぎます。勝率よりもPF、平均損益、連敗時のドローダウンを合わせて確認します。

改良ポイント¶

RSI上限を60-80で試し、MACDのfast/slow期間を最適化します。トレンドが弱い銘柄ではEMAフィルタを追加します。

トレンドフォロー¶

項目	内容
目的	上昇トレンドの継続局面だけに乗る
向いている市場	個別株、株式ETF、商品先物の強いトレンド局面
戦略タイプ	トレンドフォロー
主要指標	EMA, ADX, ATR
想定シンボル	`AAPL`, `NVDA`
Pine Script生成可否	可

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_trend_follow_v1",
  "target_symbols": ["AAPL"],
  "indicators": [
    { "id": "ema_fast", "type": "EMA", "params": { "length": 20 } },
    { "id": "ema_slow", "type": "EMA", "params": { "length": 100 } },
    { "id": "adx", "type": "ADX", "params": { "length": 14 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "ema_fast", "op": ">", "right": "ema_slow" },
    { "left": "adx", "op": ">", "right": "20" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_trend_follow_v1.json
forge strategy validate gallery_trend_follow_v1
forge backtest run AAPL --strategy gallery_trend_follow_v1 --json
forge optimize run AAPL --strategy gallery_trend_follow_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_trend_follow_v1

結果の読み方¶

トレンドフォローは勝率が低くてもPFや平均勝ち幅が高ければ成立します。Max Drawdownが大きい場合はATRベースの損切りを見直します。

改良ポイント¶

ADX閾値とEMA期間を最適化し、週足SMAなど上位足フィルタを追加します。

平均回帰¶

項目	内容
目的	レンジ相場で売られすぎからの反発を狙う
向いている市場	大型株、ETF、ボラティリティが極端でない銘柄
戦略タイプ	平均回帰
主要指標	BBANDS, RSI, ATR
想定シンボル	`MSFT`, `SPY`
Pine Script生成可否	可

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_mean_reversion_v1",
  "target_symbols": ["MSFT"],
  "indicators": [
    { "id": "bb_lower", "type": "BBANDS", "params": { "length": 20, "std": 2.0, "line": "lower" } },
    { "id": "bb_mid", "type": "BBANDS", "params": { "length": 20, "std": 2.0, "line": "mid" } },
    { "id": "rsi", "type": "RSI", "params": { "length": 10 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "close", "op": "<", "right": "bb_lower" },
    { "left": "rsi", "op": "<", "right": "35" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_mean_reversion_v1.json
forge strategy validate gallery_mean_reversion_v1
forge backtest run MSFT --strategy gallery_mean_reversion_v1 --json
forge optimize run MSFT --strategy gallery_mean_reversion_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_mean_reversion_v1

結果の読み方¶

平均回帰は急落相場で損失が連続しやすいため、連敗数と最大保有期間を確認します。反発までの保有が長すぎる場合は時間切れ決済を検討します。

改良ポイント¶

上位足のトレンドフィルタやボラティリティフィルタを追加し、強い下落トレンドでは取引を止めます。

FXペア向け¶

項目	内容
目的	主要通貨ペアで短中期のトレンドと過熱感を検証する
向いている市場	EURUSD, USDJPY など流動性の高いFXペア
戦略タイプ	トレンド + オシレーター
主要指標	SMA, RSI, ATR
想定シンボル	`EURUSD`, `USDJPY`
Pine Script生成可否	可

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_fx_pair_v1",
  "target_symbols": ["EURUSD"],
  "asset_type": "fx",
  "indicators": [
    { "id": "sma_fast", "type": "SMA", "params": { "length": 20 } },
    { "id": "sma_slow", "type": "SMA", "params": { "length": 80 } },
    { "id": "rsi", "type": "RSI", "params": { "length": 14 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "sma_fast", "op": ">", "right": "sma_slow" },
    { "left": "rsi", "op": "<", "right": "65" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_fx_pair_v1.json
forge strategy validate gallery_fx_pair_v1
forge backtest run EURUSD --strategy gallery_fx_pair_v1 --json
forge optimize run EURUSD --strategy gallery_fx_pair_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_fx_pair_v1

結果の読み方¶

FXはトレンドが短く反転しやすいため、平均保有期間とPFを重視します。通貨ペアごとのボラティリティ差でATR設定が効きすぎていないか確認します。

改良ポイント¶

USDJPYやGBPUSDでも同じ戦略を検証し、forge optimize cross-symbol でペア横断の頑健性を確認します。

インデックスETF向け¶

項目	内容
目的	SPY/QQQ/IWMなど複数ETFで過剰最適化に強い設定を探す
向いている市場	米国インデックスETF
戦略タイプ	クロスシンボル検証
主要指標	SMA, RSI, ATR
想定シンボル	`SPY`, `QQQ`, `IWM`
Pine Script生成可否	可

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_index_etf_v1",
  "target_symbols": ["SPY", "QQQ", "IWM"],
  "indicators": [
    { "id": "sma_50", "type": "SMA", "params": { "length": 50 } },
    { "id": "sma_200", "type": "SMA", "params": { "length": 200 } },
    { "id": "rsi", "type": "RSI", "params": { "length": 14 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "sma_50", "op": ">", "right": "sma_200" },
    { "left": "rsi", "op": "<", "right": "70" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_index_etf_v1.json
forge strategy validate gallery_index_etf_v1
forge backtest run SPY --strategy gallery_index_etf_v1 --json
forge optimize run SPY --strategy gallery_index_etf_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_index_etf_v1

結果の読み方¶

単一ETFだけで良い結果が出ても、QQQやIWMで崩れる場合は過剰最適化の可能性があります。銘柄横断でSharpeとMax Drawdownを比較します。

改良ポイント¶

forge optimize cross-symbol SPY QQQ IWM --strategy gallery_index_etf_v1 --aggregation min --save で最悪ケースを底上げします。

商品先物向け¶

項目	内容
目的	商品先物のトレンドと急反転を同時に扱う
向いている市場	原油、金、天然ガスなどボラティリティが高い商品
戦略タイプ	レジーム切り替え
主要指標	HMM, SUPERTREND, RSI, ATR
想定シンボル	`CL=F`, `GC=F`
Pine Script生成可否	条件付き可。HMMを含む場合は学習済みパラメータの扱いを確認

JSON要点スニペット¶

{
  "strategy_id": "gallery_commodity_futures_v1",
  "target_symbols": ["CL=F"],
  "indicators": [
    { "id": "regime", "type": "HMM", "params": { "n_components": 2, "features": ["return", "volatility"] } },
    { "id": "supertrend", "type": "SUPERTREND", "params": { "length": 10, "multiplier": 3.0 } },
    { "id": "rsi", "type": "RSI", "params": { "length": 14 } }
  ],
  "entry_conditions": { "long": { "logic": "AND", "conditions": [
    { "left": "close", "op": "crosses_above", "right": "supertrend" },
    { "left": "rsi", "op": "<", "right": "70" }
  ]}}
}

実行コマンド¶

forge strategy save data/strategies/gallery_commodity_futures_v1.json
forge strategy validate gallery_commodity_futures_v1
forge backtest run CL=F --strategy gallery_commodity_futures_v1 --json
forge optimize run CL=F --strategy gallery_commodity_futures_v1 --metric sharpe_ratio --save
forge pine generate --strategy gallery_commodity_futures_v1 --with-training-data

結果の読み方¶

商品先物はギャップや急変が大きいため、Max Drawdown、平均負け幅、連敗時の資金曲線を重視します。取引数が少ない場合は期間を広げて確認します。

改良ポイント¶

CL=FだけでなくGC=FやNG=Fでも試し、ATR損切り倍率とSuperTrend倍率を横断的に最適化します。全文に近いレジーム切り替え例はレジーム切り替えを参照してください。