Combine Portfolio Pine — 複数戦略を 1 つの Pine で運用する¶

alpha-forge pine generate --combine-strategies で、複数の buy-hold-overlay 戦略を 1 つの Pine v6 Indicator として束ねて TradingView 上で動かせます。各戦略の発注は alert() 経由で alpha-strike Webhook に送信され、moomoo / OANDA で自動約定します。

なぜ Indicator なのか¶

Pine v6 の strategy() は 1 銘柄前提 で、複数 ticker を扱えません。 combine portfolio Pine は次の方針で複数銘柄を 1 つの Pine にまとめます:

各サブ戦略の価格は request.security() で別 ticker を取得
各サブ戦略の target_qty を bar close ごとに計算
数量変化または rebalance トリガーで alert() を発火
受信側 (alpha-strike) で webhook v2 payload を解析し、moomoo / OANDA に発注する

そのため combine Pine 単独では TradingView Strategy Tester は動きません (Indicator なので Strategy Tester がアタッチしない仕様)。代わりに symbolic verify でロジック整合性を保証します。

クイックスタート¶

1. combine Pine を生成する¶

alpha-forge pine generate \
  --combine-strategies tqqq_phase2,gld_bh,tlt_bh \
  --allocation equal \
  --rebalance-freq monthly \
  --rebalance-threshold 0.05 \
  --portfolio-id beat_qqq_hedged_v1 \
  --with-webhook \
  --webhook-broker moomoo \
  --webhook-run-mode paper

オプション:

オプション	意味
`--combine-strategies sid1,sid2,...`	combine 対象戦略 ID (2 件以上、カンマ区切り)
`--allocation equal\\|custom`	均等配分または `--weights` 指定の任意配分
`--weights tqqq=0.5,gld=0.3,tlt=0.2`	custom 時の重み (合計 1.0 ± 0.01)
`--rebalance-freq weekly\\|monthly\\|quarterly\\|yearly\\|none`	定期 rebalance 頻度
`--rebalance-threshold 0.05`	weight 乖離 ±5% でリバランス発火
`--allow-non-buy-hold`	mean-reversion / trend-following 戦略を combine に許可 (Phase 2 experimental)
`--with-training-data`	HMM 戦略を含む場合に学習データを並列フェッチして Forward Algorithm を Pine に埋め込む (issue #974)
`--portfolio-id <id>`	生成 Pine の indicator 名 + webhook payload に書き込む portfolio_id

2. TradingView Pine Editor に貼り付ける¶

output/pinescript/<portfolio_id>.pine をそのまま Pine Editor に貼り付け、「スクリプトを追加」をクリックします。

3. アラートを設定する¶

項目	設定値
条件	追加した `<portfolio_id>` インジケータ → `Any alert() function call`
頻度	`Once Per Bar Close` (Pine 側で `alert.freq_once_per_bar_close` を指定済)
Webhook URL	`https://strike.alforgelabs.com/webhook` (環境ごとに置換)
メッセージ	空欄のまま — Pine 内の `make_payload()` がそのまま発信される

設定保存後、最初の日足クローズで初回 3 銘柄エントリーが発火します。

Webhook payload の構造¶

make_payload() は alpha-strike webhook v2 payload を 1 行で出力します:

{
  "passphrase": "<i_passphrase 入力値>",
  "broker": "moomoo",
  "asset_class": "US",
  "action": "buy",
  "ticker": "US.TQQQ",
  "quantity": 33,
  "target_qty": 47,
  "strategy_id": "beat_qqq_hedged_v1",
  "sub_strategy_id": "tqqq_phase2",
  "portfolio_id": "beat_qqq_hedged_v1",
  "signal_id": "20260529-135959",
  "run_mode": "paper",
  "timeframe": "1D"
}

run_mode は paper か live の二択で、TradingView 上の入力で切替可能。ペーパー検証中は必ず paper を指定して moomoo SIMULATE 環境に流すこと。

target_qty はそのサブ戦略の 目標絶対保有量 です（alpha-forge #1037）。alpha-strike v0.7.0+ は target_qty と broker 実保有の差分から発注数量・方向を再解決するため、0 約定・部分約定・端数で Pine の想定保有がズレても次のシグナルで実保有が target に収束します（closed-loop）。quantity は target_qty 非対応バージョン向けの増減量フォールバックです。

HMM Forward Algorithm の完全再現 (issue #974)¶

combine 内に HMM レジーム戦略を含める場合は --with-training-data を付与すると、各 HMM 戦略の学習データを並列フェッチして transition matrix / means / variances を Pine に焼き込み、Forward Algorithm を Pine 内で逐次計算します。

並列フェッチ: concurrent.futures.ThreadPoolExecutor で I/O 並列化
複数 HMM の識別子は prefix で完全分離 (s0_hmm_transmat, s1_hmm_transmat, s0_f_hmm_step, s1_f_hmm_step 等)
training data 未提供時は volatility regime proxy (ta.stdev) にフォールバック (後方互換)

alpha-forge pine generate \
  --combine-strategies qqq_hmm_v1,tqqq_v1,gld_v1 \
  --allocation equal \
  --with-training-data \
  --portfolio-id combine_hmm_v1

symbolic verify (issue #975)¶

有料プラン限定

alpha-forge pine verify は 有料プラン（Lifetime / Annual / Monthly）でのみ利用できます。Trial プランでの制限は Trial 制限を参照してください。

alpha-forge pine verify --combine-strategies で、生成 Pine と alpha-forge backtest combine が 同じ意図で動く ことを TradingView を介さず symbolic に検証できます。

alpha-forge pine verify \
  --combine-strategies tqqq_phase2,gld_bh,tlt_bh \
  --combine-allocation equal \
  --combine-rebalance-freq monthly \
  --combine-rebalance-threshold 0.05 \
  --combine-portfolio-id beat_qqq_hedged_v1 \
  --check-mode metrics

出力例:

# Combine Portfolio Verify — beat_qqq_hedged_v1

**Status**: ✅ PASSED (0 violation(s) / 12 checks)

## Metrics

| Metric            | Value     |
|-------------------|-----------|
| total_return_pct  | 915.5400  |
| cagr_pct          | 15.3000   |
| sharpe_ratio      | 1.0401    |
| max_drawdown_pct  | 23.3200   |
| volatility_pct    | 14.7700   |

## Integrity Checks (抜粋)

| Key                                     | Expected | Observed | OK |
|-----------------------------------------|----------|----------|----|
| pine_syntax                             | 0 errors | 0 errors | ✅ |
| weight:tqqq_phase2                      | 0.333333 | 0.3333   | ✅ |
| hedge_exposure:tqqq_phase2              | 0.4      | 0.4      | ✅ |
| rebalance_freq                          | monthly  | monthly  | ✅ |
| rebalance_threshold                     | 0.05     | 0.05     | ✅ |

整合性チェックの対象:

pine_syntax — Pine v6 構文 verify (PineV6Validator)
weight:<sid> — Pine 内 s{i}_weight と backtest combine の weight_map[sid]
base_exposure:<sid> — 通常時 exposure
hedge_exposure:<sid> — hedge state の target_exposure_pct
rebalance_freq — ta.change(month) 等と CLI 指定の対応
rebalance_threshold — i_rebalance_threshold 入力値

--check-mode compile_only を指定すると Pine v6 構文 verify のみ実行 (backtest 不要)。

hybrid-strategy モード (issue #985)¶

既定の indicator モードは前述のとおり単一 Pine v6 Indicator を出力し、 Strategy Tester がアタッチしません。メイン 1 銘柄だけでも TradingView の Strategy Tester で部分 metrics を取りたい 場合は --combine-mode hybrid-strategy を使います。

alpha-forge pine generate \
  --combine-strategies tqqq_phase2,gld_bh,tlt_bh \
  --combine-mode hybrid-strategy \
  --main-strategy tqqq_phase2 \
  --portfolio-id beat_qqq_hedged_v1 \
  --with-webhook \
  --webhook-broker moomoo

動作:

--main-strategy で指定したメイン戦略を chart-native の strategy() として出力します (default_qty_value = weight × 100、strategy.entry / strategy.close で position を管理)。メイン銘柄のチャートに適用すると Strategy Tester が Sharpe / CAGR / MDD などを計算します。
残りのサブ戦略は従来どおり request.security() + alert() 経由で alpha-strike に発注します (indicator モードと同じロジック)。
メイン戦略は buy-hold-overlay 限定 です (mean-reversion / trend-following の strategy() 化は未対応)。

オプション	意味
`--combine-mode indicator\\|hybrid-strategy`	出力モード。`indicator` 既定 (後方互換)
`--main-strategy <sid>`	hybrid-strategy 時に `strategy()` 化するメイン戦略 ID (combine 対象に含まれる buy-hold-overlay)

metrics はあくまで近似

メイン戦略の strategy.entry / strategy.close は AlphaForge backtest combine (vectorbt) と厳密一致しない近似値です。サブ戦略は Strategy Tester の metrics には含まれません。厳密な portfolio metrics は引き続き symbolic verify または alpha-forge backtest combine を正とし、hybrid-strategy はメイン銘柄の挙動を TradingView 上で目視・検証する補助手段として使ってください。

Strategy Tester 結果の自動 verify (issue #986)¶

hybrid-strategy Pine をメイン銘柄のチャートに適用して Strategy Tester を回したあと、 alpha-forge pine verify --verify-mode tradingview-strategy-tester で メイン symbol component の Sharpe / Max Drawdown を alpha-forge backtest combine の同 symbol component と自動比較できます。MCP server (vinicius / tradesdontlie) 経由で Strategy Tester の集計を取得します。

alpha-forge pine verify \
  --combine-strategies tqqq_phase2,gld_bh,tlt_bh \
  --combine-mode hybrid-strategy \
  --main-strategy tqqq_phase2 \
  --check-mode metrics \
  --verify-mode tradingview-strategy-tester \
  --symbol TQQQ --interval D \
  --mcp-server-flavor vinicius

仕組み:

alpha-forge 側はメイン戦略を単体 backtest し、その equity を weight 配分にブレンド ((1-w) + w·ratio = Pine の default_qty_value = weight × 100 と等価) して参照 metrics を作ります。これにより Sharpe / Max Drawdown が Strategy Tester (percent_of_equity 配分) と整合します。
TradingView 側はメイン symbol チャート上の Strategy Tester 集計を MCP で取得します。

比較できるのはメイン component のみ

portfolio 全体の Sharpe は Strategy Tester (1 symbol のみ) では算出できません。また TradingView Strategy Tester は Calmar を直接返さないため、PASS/FAIL 判定は Sharpe + Max Drawdown で行い、参照側の Calmar は情報として表示します。 portfolio 全体の検証は symbolic verify を併用してください。

既知の制約¶

indicator モードでは Strategy Tester が動かない: 既定の combine Pine は Indicator のため、TradingView 内で Sharpe / CAGR / MDD を直接取得できません。 metrics は symbolic verify か alpha-forge backtest combine から取得するか、メイン銘柄のみ hybrid-strategy モードで部分 metrics を取得します。
Once Per Bar Close 必須: intrabar 発火を避けるため Pine 側で alert.freq_once_per_bar_close を強制しています。TradingView アラート設定でも同じ頻度を選択してください。
発火日の制約: 戦略 alert はそれぞれの bar close 後に発火するため、初回エントリーは「アラート保存後の最初の日足クローズ」になります。